合约

沪深300指数期货

上证50指数期货

中证500指数期货

合约标的

沪深300

上证50

中证500

合约乘数

300

300

200

最小变动价位

0.2

合约月份

当月、下月及随后两个季月

交易时间

上午 9:15- - 11:30 ；下午 1:00- - 3:15 ；

最后交易日下午为 1:00- - 3:00

涨跌停板

上一个交易日结算价的+10%

最低交易保证金

合约价值的 12%

合约价值的 8%

合约价值的 8%

最后交易日

合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延

交割日期

同最后交易日

交割方式

同现金交割

手续费

不高于成交金额的万分之 0.5

下单限制

限价指令每次最大下单数量为 100 手

市价指令每次最大下单数量为 50 手

持仓限额

单一客户持仓限额60手

单一客户持仓限额 1200 手

交易代码

IF

IH

IC

上市交易所

中国金融期货交易所

合约

沪深300指数期货

上证50指数期货

中证500指数期货

合约标的

沪深300指数

上证50指数

中证500指数

标的代码

沪市 000300

深市 399300

000016

沪市 000905

深市 399905

指数基日

2004年 12 月31日

2003年 12 月31日

2004年 12 月31日

指数基期

以基日300只成份股的调整市值为基期

以基日50只成份股的调

整市值为基期

以基日 500 只成份股的调整市值为基期

指数基点

1000

样本空间

样本数：300

1、上市时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深 A 股中排前30位；

2、非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票；

3、经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；

4、股价无明显的异常波动货市场操纵；

5、剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。

样本数： 50 ；

由上证180指数样本股组成。

样本数：500

1、上市时间超过一个季

度，除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深 A 股中排在前 30 位；

2、非 ST、*ST、非暂停

上市股票；

3、公司经营状况良好，

最近一年无重大违法违

规事件、财务报告无重

大问题；

4、股票价格无明显的异

常波动或市场操纵；

5、剔除其它经专家委员

会认定不能进入指数的

股票。

样本选取

1、计算样本空间内股票最近一年（新股上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

2、对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票；

3、对剩余股票按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名，选取排名在前300 名的股票作为样本股。

在确定样本空间的基

础上，上证 50 指数根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前50 位的股票组成样本， 但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

1、样本空间内股票扣除

沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票；

2、将 1 中剩余股票按照最近一年（新股为上市

以来）的日均成交金额

由高到低排名，剔除排

名后 20%的股票；

3、将 2 中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前

500名的股票作为中证

500指数样本股。

指数计算公式

报告期指数= （报告期成份股的调整市值 / 基期） *1000 ；

调整市值= ∑（股价* * 调整股本数）

指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股股本进行调整而

获得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股股本维护规则，采用"除数修正法"修正原除数，以保证指数的连续性。

样本股调整

（部分细节在表后）

沪深 300 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次成份股，并根据审核结果调整指数成份股。中证指数专家委员会一般在每年的 6月及12 月的中上旬开会审核沪

深 300 指数，样本股调整实施时间分别是每年 7 月、1月份的第一个交易日。

在成份公司有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公司将对沪深 300 指数成份股作出必要的调整。这些事件包括但不限于：成份股的破产、退市、暂停上

市、增发、重组、收购、吸收合并和分拆等。

上证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。

上证指数专家委员会一般在每年的 5 月和 11月的下旬开会审核上证50 指数样本股， 样本股调整实施时间分别是每年 6月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

中证 500 指数的样本股原则上每半年调整一次。每次调整的样本比例一般不超过 10%。样

本调整设臵缓冲区，排名在 400 名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。

特殊情况下将对中证 500 指数样本进行临时调整。发生临时调整时，由过去最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。当沪深300、 中证 100、 中证 500指数调整样本股时，中证 200、 中证 700 和中证800 指数随之进行相应的调整。

指数修正

为保证指数的连续性，当样本股名单发生变化或样本股的股本结构发生变化或样本股的市值出现非交易因素的变动时，指数根据样本股股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数。

修正公式 :

指数采用“除数修正法”修正，修正公式为：

修正前的调整市值/原除数= 修正后的调整市值/新除数

其中：修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增（减）调整市值。由此公式得出新除数，并据此计算以后的指数。

需要修正的情况：

当样本公司发生可能影响股票价格变动的公司事件时：

除息：凡有样本股除息（分红派息） ，指数不予修正，任其自然回落；全收益指数

在样本股除息日前按照除息参考价予以修正；

除权：凡有样本股送股、配股、拆股或缩股时，在样本股的除权基准日前修正指数，按照新的股本与价格计算样本股调整市值。

修正后调整市值= 除权报价×除权后的调整股本数+修正前调整市值（不含除权股票） 。

当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时：

当样本股股本发生由其他公司事件（如增发、债转股、权证行权等）引起的股本变动累计达到 5%以上时，对其进行临时调整，在样本股的股本变动日前修正指数。

修正后调整市值 = 收盘价 × 变动后的调整股本数

当样本股股本发生由其他公司事件引起的股本变动累计未达到 5%时对其进行定期调整，在定期调整生效日前修正指数。

成分股特征

沪深规模大、流动性

好的 300 只股票

上海证券市场规大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

成份股可申请发行优先股

样本空间内股票扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前300 名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名选取排名在前 500 名的股票作为中证 500 指数样本股。中证 500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。